Теория вероятностей - универсальный математический язык для описания процессов, в которых присутствует неопределенность. Вполне естественно, что в анализе рынков и создании торговых систем широко используются статистические методы, которые зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов при решении многих научных и технических проблем. Но, к сожалению, здесь эти методы вовсе не гарантируют успеха.
В поисках секретов торговли фантазия трейдеров создает самые причудливые подходы, вплоть до астрологии и магии. Но на самом деле анализ рынков есть статистика. И ничего более. Технический анализ есть просто некоторый новый, нетрадиционный раздел статистики (впрочем, нетрадиционным он был лет двадцать назад, а сейчас уже становится общепризнанным).
В статье с использованием достаточно простых математических понятий объясняются причины трудностей, возникающих при использовании классических методов математической статистики в торговле. На языке теории вероятностей они формулируются как тяжелые хвосты распределений, характеризующих волатильность цен рыночных графиков. После работ Мандельброта (автора концепции фракталов) в качестве моделей рынков стали использовать устойчивые распределения вероятностей. В статье объясняется смысл этого понятия и основные свойства устойчивых распределений. Кроме того, приведен новый класс распределений, ранее не рассматривавшийся в литературе - инверсионно-инвариантные распределения. Подобные распределения хорошо соответствуют природе рыночной неопределенности, так как их основное свойство заключается в том, что увеличение числа наблюдений не повышает точности оценок.
Возможно, одним из путей построения новых торговых подходов (альтернативой статистическим моделям) является прямое использование свойств симметрии, по аналогии с концепцией пропорций Фибоначчи